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临近变盘点 中线做多波动率

节前一周上证指数微跌0.79%,收于3446.86。期权标的中50ETF(510050)下跌0.91%,300ETF(510300)下跌0.23%,300ETF(159919)下跌0.14%,4月30日召开的中共中央政治局会议明确指出“要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性、不急转弯”稳定了市场流动性预期。盈利上行将支撑A股行情。当前A股正处于箱体震荡后期,市场正在酝酿打破平衡的力量。几乎上看指数均线交缠箱体震荡,上有年线压制,下有60均线支撑,形态上形成了上升三角形整理形态,中线可使用做多波动率策略,博箱体突破。合约上选择5月期权合约进行操作。

要让自己保持一个良好的心态,一个是要有些“小舍得”的态度,另一个就是要尽可能控制好仓位。

这个五一假期,外围市场呈现出了一些回调的征兆,标普500和纳斯达克分别累计下跌-1.11%和-3.19%、香港恒生指数累计下跌2.55%,VIX指数一度上摸120天均线,累计上涨了10.62%。

在刚刚过去的四月里,国内上证50、沪深300的波指从19-20之间略微下降了1个点左右,连续六年的四月,都以“降波”告终。然而,随着美股指数的斜率逐步走平,VIX重新从底部回升,随着沪深300等指数的均线逐渐粘合,前期盈利不错的双卖dang、裸卖dang不应该掉以轻心,相反,还需要有一些“小舍得”的精神……

运动是绝对的,静止则是相对的,一个事物不可能永远绝对静止,在交易世界里也是如此。所谓“久盘会变盘”,如果把窄幅震荡比作是相对的静止,那么均线的粘合则可能是下一轮均线发散运动前的征兆。

从道理上看,简单移动平均线是最近N日收盘价的平均值,5日、10日、20日之类的短期均线为什么会粘合到一块儿?这说明最近5天、10天、20天的均价越来越近,越来越趋于一致,这就意味着短期标的指数的走势已经窄幅横盘震荡了一段时间了。如果从均线群的角度看市场,每一年的行情实际上就是从均线粘合到均线之间发散,再到粘合,再到发散的过程。

以下策略仅表达个人市场观点,适当参考,具体操作需看当天市场情况。

1、买入跨式组合:盘中尝试同时买入开仓同样张数的50ETF购5月3500与50ETF沽5月3500,50指数突破箱体则大概率获利,若继续震荡会损失部分时间价值。

2、单方向:建议观望等待箱体突破。

上周五标的50ETF与300ETF盘中下跌较大。标的对应看涨期权全线收跌,对应看跌期权盘中一度大涨超50%,如50ETF沽5月3400涨幅最高超55%,收盘涨16.73%。

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