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标的重返弱势 卖方交易为主

市场短评

上一交易日标的震荡下行,日终收中阴线,北向资金盘中随标的走弱而明显流出,市场风险偏好持续降低,反弹后抛压明显,导致持续上涨动能不足,强压力位于4月底高点附近,此外大市值抱团股前期累积了较大涨幅,获利回吐压力加大,这也会拖累标的走强。周末消息面相对平静,预计周初走势仍将偏弱,但跌破3月低点的概率不大,建议密切关注外围市场以及北向资金变动。

期权隐波持续回落,暂时看不到上涨动能,不要盲目认为隐波跌至历史低位区域就会反弹,偏弱运行才是隐波的核心波动方式,不过隐波盘中随标的下行而短线走高值得关注,说明投资者恐跌情绪升温,标的短线仍将承压。受制于隐波弱势,期权权利金普遍偏低,买方交易优选5月浅实值合约,而卖方则建议以6月合约为主。

交易方面,近期大概率是卖方盈利的好时机,再次强调以逢高卖购,逢低卖沽的方式增仓,弱势行情下可优选卖购,注意控制总仓位,在不使用组合保证金的情况下,风险率保持在40%以下为宜。一般来说,卖方建仓后有两种处理方式,一是耐心持有,二是以逢高平沽,逢低平购的方式增加收益,当然操作难度较大,只限短线能力强者采用。

当前买方机会有限且难度较大,降低交易频率和盈利预期,做好风控,可以没有盈利,但要避免大亏,策略上建议以北向资金动向和技术分析为参照做高抛低吸短线交易。

波动率分析

平值期权是所有期权系列中最活跃,最具代表性的期权合约,而近月较当月合约剔除了投机因素的影响,其隐含波动率更能代表期权市场总体波动率状况。

【ETF/指数期权】5月10日必读

原创 勾崔宇 赢在期指期权 今天
定量结论:
1、50ETF
报告日核心运行区间或为【3.350,3.448】
重要压力:3.423、3.448、3.467、3.496;
重要支撑:3.375、3.350、3.331、3.302。
2、沪深300ETF(510300)
报告日核心运行区间或为【4.929,5.071】
重要压力:5.036、5.071、5.101、5.143;
重要支撑:4.964、4.929、4.899、4.857。
3、沪深300指数(000300)
报告日核心运行区间或为【4925,5067】
重要压力:5032、5067、5097、5139;
重要支撑:4960、4925、4895、4853。
4、上证指数
报告日核心运行区间或为【3370,3468】
重要压力:3443、3468、3488、3517;
重要支撑:3394、3370、3350、3321。
定性结论:
1、60分钟的中轨线是日内多空的分水岭。
2、报告日主要指数/ETF总体或为一变形的N或倒N走势。
3、后续大级别的时间窗口关注2021年5月21日前后。


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