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两市持续走弱,期权市场情绪中性

免责声明:本资讯内容仅供参考,不应作为投资决策的唯一参考因素,不代表所供职单位观点。市场有风险,投资须谨慎。

一、股指期货观点:
从三大期指当月合约一小时K线图来看,上个交易日整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K突破下轨处运行,弱势格局明显。

IF主力合约IF2105支撑位4942和4957点,阻力位5021和5007点;IH主力合约IH2105支撑位3418和3428点,阻力位3473和3463点;IC主力合约IC2105支撑位6395和6414点,阻力位6498和6478点。

周五市场在美股反弹,亚太市场普遍上涨的情况下,再度出现显著回落。抱团股继续杀估值,周期股强者恒强。在大宗商品持续走强背景下,预计现货市场周期品的结构行情延续。技术面来看指数仍有回落空间,外盘新高不断则提供一定支撑。操作上仍以区间思路思路操作,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周五两市继续分化,资源股持续走强,抱团股继续回调,带动沪指收跌0.65%,创业板大跌3.46%,北向资金净流入3.8亿。银行走强,但其他权重股再次回调,带动50ETF收跌1.31%,300ETF收跌1.21%。

从波动率来看,标的回调,期权隐波回落,沪市50ETF波指收跌至16.98%,300ETF波指收跌至17.08%。沪市50ETF5月认购认沽隐波齐跌,平值处价差基本持平,波动率微笑两端微跌,虽然标的再次回落,但期权市场情绪依旧平稳,较前一日中性。

操作上,周五继续空仓未动。50ETF权重股持续分化,平安茅台破位,抱团股磨底,预计标的仍将维持偏弱震荡,关注前低及年线支撑。计划不变,继续空仓观望,倘若标的在箱体下沿企稳,则建仓虚值认沽义务仓。

三、期权波动率及持仓:

周五50ETF期权认沽认购成交量比84.52%,期权市场情绪维持中性略谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但仍是看不涨增幅相对更多,期权市场预期偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购仍在3500处增仓最大,认沽持仓变化不明显,50ETF压力有下移迹象。

从5月持仓分布来看,认购认沽均在3500处持仓最大,50ETF无明显方向预期。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至16.15%,仍处于近三年偏低位置,60日历史波动率微涨至22.31%。标的回调,期权隐波回落,沪市50ETF波指收跌至16.98%,300ETF波指收跌至17.08%。沪市50ETF5月平值认购隐波收跌至15.53%,认沽隐波收跌至17.19%。

四、期权成交数据:
50ETF期权周五成交2195951张,其中认购成交1195746张,认沽成交1000205张,认沽认购比83.65%。总持仓2852468张,认购持仓1655765张,认沽持仓1196703张。认购持仓较前一日增加134585张,同比增加8.85%;认沽持仓较前一日增加30574张,同比增加2.62%。

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