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期权交易策略追踪

期权交易策略追踪说明:

我对未来几年时间的市场判断都是慢牛走势,所以这一版所追踪的策略都是针对慢牛走势设计的,因此几个策略会有整体来说同涨同跌的特性。同时追踪这几个策略就是为了对比这几个策略的使用效果及适用条件上的细微差别。

我们仍采取被动跟踪的方法,追踪的六个策略是:备兑开仓、牛市价差、对角策略、日历策略、铁鹰策略、牛市阶梯。

所有策略全都是以2020年10月29日收盘价作为开仓价格,净值从1开始。策略组合是用50ETF期权构建出来的,每个交易日结束之后,以这个交易日的收盘价来计算策略净值变化情况。

2020年11月12日,星期四。

今天期权标的50ETF的价格全天呈弱势震荡走势,到收盘时下跌0.49%。隐含波动率微跌,把两个指数拆分之后发现认购合约和认沽合约的隐含波动率都是微跌状态,其中认购合约的隐含波动率比认沽合约的隐含波动率的跌幅略大。

今天的标的价格微跌后平值合约从行权价3500的合约变为了行权价3400的合约,除了铁鹰策略和牛市阶梯策略之外,各个策略做了相应的移仓处理。

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