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情绪与市场走势相反

今日市场看点:

今天的A股市场全天震荡下行,各主要指数都是以下跌收盘,其中上证指数和沪深300跌幅较小,深成指和创业板跌幅较大。两市总成交额约为0.87万亿元,与上一交易日相比下降了不少。
今天两市上涨的股票数为1199家,下跌的股票数为2831家,市场整体走势比较弱。在行业板块方面,有14个板块指数上涨,42个板块指数下跌。在上涨的板块中,工程机械和供气供热板块涨幅居前,涨幅高于2%。而下跌的板块中,跌幅最大的半导体板块下跌了5.06%,汽车、元器件、通信设备板块的跌幅都在3%以上。

今天的波动率指数小跌,把两个指数拆分之后发现躁动指数基本没变,恐慌指数有所下跌。从交易者情绪雷达图中可以看到市场情绪的强度相比较于上一交易日有所减弱,但情绪状态从均衡状态转变为不太强烈的躁动状态。

市场下跌的时候却出现了躁动情绪,这个事值得关注。考虑到这个躁动情绪的出现主要不是躁动指数升高,而是恐慌指数下降所导致的,再结合成交持仓比下降,我们可以了解到它不是有很多投机者押未来市场上涨带来的效果,而是多数人都觉得市场不会再跌了。周一上涨后的这两天调整并不是什么坏事,因为下跌才有好买点,现在会有比较大的可能跌不下去了,此时不出手难到是要等到市场再涨起来之后追悔莫及吗?

2020年11月11日,星期三。

很多朋友问这个情绪图该怎么看,我专门写了个说明贴,这是传送门:交易者情绪图使用说明
在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度有所下降,这种强度的下降全都来自于恐慌情绪的减弱,所以交易者情绪状态出现了一个比较有意思的情况,就是在市场下跌的情况下,市场情绪状态却从均衡状态转变为了躁动状态,尽管躁动得并不算太强烈,但这是个值得关注的情况。

今天50ETF上午维持震荡,中午小幅冲高,下午震荡走低,最终以微跌收盘;两个300ETF开盘之后全天震荡走低,最终以小跌收盘。合约的总成交量有所缩小。期权总持仓量有所增大,所有合约都有一定量的增仓。

今天成交量认沽认购比为0.80,相比于上一个交易日有所扩大,处于偏高的位置;持仓量认沽认购比为0.92,相比于上一交易日略有缩小,处于偏高的位置。

今天三个期权总体的成交持仓比为0.662,其中认购合约的成交持仓比为0.707;认沽合约的成交成仓比为0.613,期权的成交持仓比和上一个交易日相比都有所缩小。

今天市场波动指数开盘之后全天震荡走低,到收盘时下降了近1%。

今天市场恐慌指数开盘之后小幅震荡走低,到收盘时下降了约1.5%;市场躁动指数开盘之后维持小幅震荡,到收盘时基本为平盘。收盘时波动差有所缩小,仍处于恐慌指数大于躁动指数的状态。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下降了0.74%,隐含波动率高于30日历史波动率和60日历史波动率。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,会发现今天仍然为恐慌指数高于躁动指数,波动差有所缩小,这是由于今天恐慌指数下降,而躁动指数基本维持不变。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,11月和12月份合约都位于比相应存续期理论价格50%略高的位置;次年3月和次年6月份合约位于相应存续期理论价格25%附近的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,11月、12月和次月3月份合约都位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上;次年6月份合约位于略低于过去三年的最高价的位置上。

两个300ETF期权的11月和12月份合约位于略高于相应存续期理论价格50%的位置上,次年3月份和6月份的合约位于相应存续期理论价格的25%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,11月和12月和次年3月份合约处于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置;次年6月份的合约位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价格之间的位置上。

从50ETF2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为28;高行权价的认沽合约的实际价格略高于其理论价格;其余合约的理论价格和实际价格都较为接近。

从沪市300ETF(510300)2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为22元;高行权价的认沽合约价格高于理论价格;其余合约的理论价格和实际价格较为接近。

从深市300ETF(159919)2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为44元;除5750沽由于流动性不足价格偏低外,其余合约的理论价格和实际价格较为接近。

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