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看涨期权迎来短线机会

上证指数周三继续反弹,收盘上涨0.19%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.380元,上涨0.75%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于4.873元,涨0.77%;嘉实300ETF现货报收于4.800元,涨0.76%。期权方面,300ETF实值与浅度虚值认购期权上涨;认沽期权收跌。(300ETF期权11月合约涨跌表现见下图)

【观点及建议】

蚂蚁暂缓上市,央行逆回购注入流动性,十四五规划明确,美国大选告一段落,消息利于A股市场,未来一段时间看反弹。积极对看涨期权高抛低吸操作,中线依旧可做空波动率。

1、卖出跨式:指数中线震荡趋势不变,可以选择卖出开仓11月平值看涨与平值看跌。如同时卖出开仓同样张数的300ETF购11月4800与300ETF沽11月4800合约。

2、牛市价差:看反弹,买入开仓11月实值一档看涨期权同时卖出开仓同样张数的平值看涨期权合约构建牛市价差组合。如买开300ETF购11月4800同时卖开300ETF购11月4900。

3、单方向,尝试逢低买实值看涨做短差,日内T+0交易。合约推荐:300ETF购11月4700(或4800)/、50ETF购11月3300等

4、投顾模拟组合:截止周三资产524891元。当前持有11月认购权利仓与认沽期权义务仓,权利仓位控制在5%以内,持仓风险度控制在20%以内,暂时未动。


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