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加大对外开放利好突袭,A股今日或将中阳突破

市场观点:大盘昨日震荡攀升,主要是受到外盘的反弹走势带动风险偏好提升。值得注意的是盘后习主席宣布加大对外开放,引发A50期货隔夜大涨2.1%,人民币升值至6.62,这些或将使A股今日高开。叠加隔夜外盘强势反弹的走势,将进一步提升A股风险偏好。所以今日A股应该会收中阳,但有可能是高开高位震荡,也有可能是大幅高开后小幅震荡回落,高开高走概率也不小。所以面对今日市场高开之后,到底怎么操作确实比较难分析,所以今日盘前我们建议期权操作上继续维持空仓静待合适的时机。
我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利43.62%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF涨0.75%,沪深300ETF涨0.77%。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市普遍大涨,其中美股道指涨1.34%,纳指涨3.85%,欧洲股市普遍收涨超1.5%,日本开盘上涨0.7%,外围市场对今日大盘来讲偏积极影响。
2、消息面:整体利好。1)、习主席宣布全面扩大开放新举措,A50隔夜期货大涨2.1%,人民币升值逼近6.62。这些都将提升今日A股资产的吸引力,对A股而言属于利好;2)、继昨日白天川普宣称获胜后,昨夜拜登竞选团队经理宣称拜登或将获胜,从隔夜外盘走势来看无论是谁获胜其实只要靴子落地都是会带来反弹上涨的,也就能提高股票市场风险偏好,对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、证监会称避免蚂蚁集团仓促上市,是对投资者和市场负责的做法。这对A股短期资金面来讲无疑是一个利好,对于IPO估值而言也将是一个利好,所以整体而言对A股来说属于中性偏利好的影响。
3、技术面:单从技术指标来讲,沪指小时图上MACD指标没有运行到0轴之上由圆弧底形态转化为圆弧顶,显示反弹的动能还未结束。89日均线3289点成向上运行趋势牵引股指与其靠近。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.2附近,300ETF认购认沽期权持仓比降至1.02,A50期指盘后涨2.11%,国内上证50期指(IH)主力合约贴水-7.8个点基差(T-1日基差贴水-7.5个基点),A50期指基差为升水2%(T-1日基差升水0.1%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-14.5个基点(T-1日基差贴水-20.8个基点)。

数据服务
1、 昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日涨0.75%,沪深300ETF涨0.77%。
2)、上证50ETF期权(2011合约平值3.4):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
177.1万
5.69%
-21.17%
0.27

昨日总成交量较前一交易日增加7.3%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.27(<1)。
3)、沪深300ETF期权(2011合约平值4.9):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
182.6万
3.90%
-22.22%
0.18

昨日总成交量较前一交易日增加22.9%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.18(<1)。
2、 期权数据统计分析:(2020.11.4)
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.2
1.02
认购认沽成交比
1.19
1.17
波动率指数(IVX)
19.94%
21.77%
实际波动率(ETF)
20.03%
21.82%
认购隐含波动率(ATM)
19.43%
18.06%
认沽隐含波动率(ATM)
20.81%
21.43%

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日降至1.19附近,认购认沽总持仓比降至1.2附近。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日微升,50ETF历史波动率较前一交易日微升。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
11月4日,期权2011平值认购(执行价3.4)的实际杠杆率是25.91倍,理论杠杆率是20.07倍;认沽(执行价3.4)实际杠杆率27.75倍,理论杠杆率是22.15倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数涨0.75%,收于3332.19。上证50股指期货主合约涨0.7%,收于3324.4,期现基差为贴水-7.8个基点。沪深300指数涨0.76%,收于4813.66。沪深300股指期货主力合约涨0.81%,收于4799.2,期现基差贴水-14.5个基点。
综上所述,上证50与沪深300有望向上突破。


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