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外围冲击密集来袭,A股走势从容淡定。

今日市场看点:

今天的A股市场强势震荡,最终各主要指数都是以微涨收盘。两市总成交额约为0.73万亿元,比上一交易日略有下降。

今天两市上涨的股票数为1430家,下跌的股票数仅为2536家,虽然指数在上涨,但市场分化有所加剧,整个市场的走势并不是很强。在行业板块方面,有29个板块指数上涨,27个板块指数下跌。在上涨的板块中,汽车、家用电器、化纤、建材等版块涨幅居前。银行股如我们所判断的样子上涨了,但板块指数的涨幅只有1%,并不算大。在下跌的板块中,保险、互联网、多元金融等板块跌幅居前,这个也都是正常状态,或多或少与那只热锅上的蚂蚁有关。

今天的波动率指数小跌,把两个指数拆分之后发现恐慌指数和躁动指数都在下跌,躁动指数的跌幅略大一点。从交易者情绪雷达图中可以看到市场情绪的强度相比较于上一交易日有所减弱,情绪状态仍然是均衡状态。

今天的市场整体走得比较平淡。在各种外部事件影响之下依然能保持这么平稳的状态,一看就是能成大事的,够淡定。

我对市场的判断依然是阶梯式上涨的慢牛,外围因素尘埃落定之后,可能会有上一个台阶的机会,需要好好珍惜。

2020年11月4日,星期三。

很多朋友问这个情绪图该怎么看,我专门写了个说明贴,这是传送门:交易者情绪图使用说明
在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的恐慌和躁动情绪相较于上一交易日都有所减轻,市场情绪状态转为均衡状态。

今天三个标的都是小幅高开之后全天维持震荡走势,最终都以小涨收盘。合约的总成交量变化不大。期权总持仓量有所增大,所有合约都有一定量的增仓。

今天成交量认沽认购比为0.84,相比于上一个交易日有所扩大,处于略偏高的位置;持仓量认沽认购比为0.89,相比于上一交易日略有扩大,处于偏高的位置。

今天三个期权总体的成交持仓比为0.880,其中认购合约的成交持仓比为0.905;认沽合约的成交成仓比为0.852,期权的认沽合约和总成交持仓比和上一个交易日相比略有增加;认购合约成交持仓比和上一个交易日相比略有缩小。

今天市场波动指数开盘之后全天震荡走低,到收盘时下降了近2%。

今天市场恐慌指数开盘之后维持震荡走势,到收盘时下降了约1.5%;市场躁动指数开盘之后全天震荡走低,到收盘时下降了约2%。收盘时波动差变化很小,仍处于恐慌指数大于躁动指数的状态。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下降了1.84%,隐含波动率高于30日历史波动率和60日历史波动率。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,会发现今天仍然为恐慌指数高于躁动指数,波动差变化很小,这是由于今天恐慌指数和躁动指数降幅相近。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,11月和12月份合约都位于比相应存续期理论价格50%和75%之间的位置;次年3月和次年6月份合约位于相应存续期理论价格25%附近的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,11月和12月分合约都位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上;次月3月份合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上;次年6月份合约位于过去三年的最高价的位置上。

两个300ETF期权的11月和12月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,次年3月份的合约位于相应存续期理论价格的25%附近的位置上;次年6月份合约位于25%和过去三年的最低价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,11月和12月份合约处于相应存续期理论价格75%附近的位置;次年3月份的合约位于过去三年存在的最高价格的位置;次年6月份的合约位高于过去三年存在的最高价格。

从50ETF2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为9;高行权价的认购合约的实际价格略高于其理论价格;其余合约的理论价格和实际价格都较为接近。

从沪市300ETF(510300)2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-78元;高行权价的认沽合约的价格高于理论价格;低行权价的认购合约略低于理论价格。

从深市300ETF(159919)2020年11月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-58元;高行权价的合约的价格略高于理论价格;其余合约的理论价格和实际价格较为接近。


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