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波动率始降市场趋向震荡 期权尽量日内

【行情回顾】

上证指数昨日缩量震荡整理,尾盘收涨0.26%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.211元,微涨0.34%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于4.582元,微涨0.61%;嘉实300ETF现货报收于4.659元,微涨0.52%。期权方面,300ETF实值认购微涨,虚值认购与认沽多数出现下跌。(见下图示300ETF8月期权合约涨跌)

【今日观点】

期权波动率走低;证监会降温股市,叠加中美关系的不确定性,外资率先出逃,指数到支撑位,昨日市场却没有资金抄底。技术上,缩量震荡后反弹概率较大,但后续可能还会有一次放量下跌,近期指数可能在缺口下沿与60天线之间震荡整理,今日看反弹。

【操作建议】

1、卖出跨式:技术上,短线300ETF可能会在4.735与4.555之间宽幅震荡,短线可以选择卖出跨式。选择同时卖出开仓8月份300ETF平值看涨期权和平值值看跌期权构建卖出跨式组合,控制10%仓位。

2、投机单方向:视情况而定,尽量日内操作。

3、投顾模拟组合昨日未操作,当前资产519595元。操作4次,成功率100%,暂无回撤。昨日逢高卖出开仓认沽,暂时获利,短线看不跌,若出现补缺口再次加仓,总体控制风险率在30%以内即可无忧。

【闪亮之星】

周一标的指数收盘波动较小,且期权波动率下降,期权涨跌幅不大。

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