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1、昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日涨0.34%,沪深300ETF涨0.61%。
2)、上证50ETF期权(2008合约平值3.2):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
191.7万
-2.36%
-14.46%
0.16

昨日总成交量较前一交易日大幅下降-42.6%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.16(<1)。
3)、沪深300ETF期权(2008合约平值4.6):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
185.9万
-5.91%
-14.46%
0.41

昨日总成交量较前一交易日大幅下降-37.7%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.41(<1)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.56附近,认购认沽总持仓比降至1.09附近。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日小幅上升,50ETF历史波动率较前一交易日小幅上升。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
7月27日,期权2008合约平值认购(执行价3.2)的实际杠杆率是9.95倍,理论杠杆率是27.85倍;认沽(执行价3.2)实际杠杆率29.49倍,理论杠杆率是28.46倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数涨0.16%,收于3163.23。上证50股指期货主合约涨0.16%,收于3158.2,期现基差为贴水-5个基点。沪深300指数涨0.51%,收于4528.45。沪深300股指期货主力合约涨0.38%,收于4497,期现基差贴水-31.5个基点。
综上所述,上证50与沪深300短期或将出现超跌反弹。

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