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昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日跌-3.93%,沪深300ETF跌-4.45%。
2)、上证50ETF期权(2008合约平值3.2):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
313.6万
-39.12%
115.9%
0.34

昨日总成交量较前一交易日基本未变,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.34(<1)。
3)、沪深300ETF期权(2008合约平值4.6):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
298.3万
-43.65%
145.27%
0.3

昨日总成交量较前一交易日基本未变,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.3(<1)。
2、期权数据统计分析:(2020.7.24)
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.26
1.02
认购认沽成交比
1.32
1.21
波动率指数(IVX)
22.03%
23.58%
实际波动率(ETF)
21.38%
21.96%
认购隐含波动率(ATM)
23.59%
20.71%
认沽隐含波动率(ATM)
24.95%
30.21%

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.56附近,认购认沽总持仓比降至1.09附近。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日小幅上升,50ETF历史波动率较前一交易日小幅上升。

3、期权杠杆:

实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
7月24日,期权2008合约平值认购(执行价3.2)的实际杠杆率是9.95倍,理论杠杆率是27.85倍;认沽(执行价3.2)实际杠杆率29.49倍,理论杠杆率是28.46倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:

上个交易日上证50指数跌-3.83%,收于3158.29。上证50股指期货主合约跌-4.05%,收于3144.4,期现基差为贴水-13.9个基点。沪深300指数跌-4.39%,收于4505.59。沪深300股指期货主力合约跌-4.78%,收于4465,期现基差贴水-40.6个基点。

综上所述,上证50与沪深300短期或将出现超跌反弹。

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