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对当前行情的三个疑问

今天的下跌和上周四7月16号形成对称,前期我们也表示风险点在创业板,有可能会进行C浪杀跌,不过没想到今天主板跌幅也相当大。消费医药金融全面大跌,沪深300和上证指数来到上周低点附近。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,会发现今天是恐慌指数大于躁动指数,两者的指数差变化很小,这是由于今天恐慌指数和躁动指数涨幅相近。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,8月、9月和12月和次年3月份合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,所有月份都属于价格比较高的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,8月、9月和12月合约都位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价之间的位置上;次年3月份合约位于高于过去存在的三年最高价的位置上,都处于比较高的位置。

与50ETF期权的情况相似,两个300ETF期权的8月和9月份的合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,12月和次月3月份的合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,所有月份合约都属于价格比较高的位置。

300ETF期权认沽合约在理论价格分布图中的位置也与50ETF期权认沽合约的位置相类似。8月和9月份的合约都位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价格之间的位置上,12月和次年3月份的合约位于高于过去三年存在的最高价格的位置上,都处于比较高的位置。

从50ETF2020年8月份合约的时间价值曲线来看,会发现认购合约和认沽合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为16元;认购和认沽合约的理论价格和实际价格都较为接近。

从沪市300ETF(510300)2020年8月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格高于认购合约,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-100元;低行权价的认购和认沽合约的价格被低估的比较多,高行权价的认购和认沽合约的价格被高估的比较多。

从深市300ETF(159919)2020年7月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格高于认购合约,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-169元;认购和认沽合约的理论价格和实际价格都较为接近。

暴跌的直接原因是外部关系的恶化,而且是中午盘中出来的消息,午后恐慌盘再次涌出,昨日市场还显示出坚韧的一面,而今日下跌又让我想到2018年和2019年外部环境突变对市场的影响。大跌的内在原因还是因为因为部分板块涨幅过大,但金融股如此低位也跟着暴跌就很难理解。

期权方面,今天认购没有选择止损,周末看看消息面的变化。

既然是C浪杀跌是不是有一步到位的可能?

银行股已经抹去本次行情全部涨幅,难道还要创新低?

尾盘跳水的军工周一能不能再次及时强势?

今天军工独木难支,券商始终不作为,无奈北向资金大举抛售。短期暴跌后割肉也不太合适,下周一我们再观察一天。

祝大家周末愉快,好好休息!

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